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    关于发布上证50杠杆指数系列以及中证500杠杆指数

    本文作者:金牛配资网fxsbwg

      一手货源批发;为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2015年6月16日正式发布系列以及中证500杠杆指数系列。编制方案见上海证券交易所网站 (和中证指数有限公司网站(。

      指数成份包括标的指数、无风险利率及卖空成本三部分,其中标的指数为上证50指数。无风险利率目前参考金融机构人民币贷款基准利率(一年以内,含一年);卖空成本目前参考国内券商融券利率,在上述无风险利率的基础上上浮3%。

      其中It为第t日指数点位,It0为t日前一交易日指数点位,L为杠杆倍数(反向为负)。rsse50,t为第t日上证50指数收益率,rl,t0为t日前一交易日无风险利率,rb,t0为t日前一交易日卖空成本(正向杠杆指数不含此项)。

      指数成份包括标的指数、无风险利率及卖空成本三部分,其中标的指数为中证500指数。无风险利率目前参考金融机构人民币贷款基准利率(一年以内,含一年);卖空成本目前参考国内券商融券利率,在上述无风险利率的基础上上浮3%。中证500杠杆最大

      其中It为第t日指数点位,It0为t日前一交易日指数点位,L为杠杆倍数(反向为负)。rcsi500,t为第t日中证500指数收益率,rl,t0为t日前一交易日无风险利率,rb,t0为t日前一交易日卖空成本(正向杠杆指数不含此项)。


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