www.fxsbwg.cn

  • 当前位置:金牛配资 > 网络配资 >
  • 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接


    诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接

    本文作者:金牛配资网fxsbwg

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,中证500杠杆最大但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      注:本基金的建仓期为3个月,建仓期结束时本基金投资于目标ETF的比例略低于基金资产的90%,基金管理人已在10个交易日内进行调整。除此以外,建仓期结束时本基金其他各项资产配置比例符合合同规定。

      报告期间,诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。4.3公平交易专项说明

      根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一

      级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

      投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

      交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

      本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

      本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

      报告期内,本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整和申购赎回,本基金管理人完全遵循被动投资,尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。

      截至报告期末,本基金份额净值为0.7220元。本报告期基金份额净值增长率为-13.03%,同期业绩比较基准收益率为-14.67%。

      本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      5.12.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除东方金钰外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      2018年5月8日,东方金钰股份有限公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对东方金钰股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》,具体内容是对公司2017年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请公司进一步补充披露下述信息,(1)是否存在翡翠原石销售后又购回等循环交易情形;(2)结合公司经营活动现金流持续净流出的情况,说明公司翡翠原石的经营模式是否具备长期可持续性;(3)公司通过负债持续增加存货的必要性和对公司财务状况的影响;(4)2017年度第四季度非经常性损益的主要项目和金额;(5)说明第四季度非经常性损益数据与非经常性损益项目部分披露不一致的原因;(6)公司黄金金条及饰品业务销售收入、毛利率同行业比较情况,说明与同行业趋势是否一致及原因;(7)结合黄金金条及饰品业务的经营模式和行业特点,说明为促进销售收入增长导致销售毛利下降的合理性;(8)公司黄金金条及饰品业务前5名销售客户名称和销售额,以及与公司的关联关系情况;(9)截至2014年6月30日存货中的翡翠原石数量及账面净值;(10)截至2017年12月31日,上述翡翠原石存货的剩余数量及账面净值;(11)请会计师发表意见。

      截至本报告期末,东方金钰(600086)为本基金前十大重仓股。该股票为指数成分股,本基金属于被动指数化投资基金。该股票自2018年1月19日以来一直停牌,本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。

      5.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

      本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意。

      根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

      定》,我司于2018年5月19日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下

      部分基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告,对本基金的《基金合同》、

      ①中国证券监督管理委员会批准诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件。

      ⑤诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第二季度报告正文。

      ⑥报告期内诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告。

      投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:,亦可至基金管理人网站查阅详情。

      郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

      关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

      郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。一手货源批发;


    诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接

    以上全部内容金牛配资fxsbwg提供,如果您还想了解更多的关于配资平台股票配资公司的文章,请点击查看配资平台fxsbwg的的其它文章

  • 本文地址:金牛配资网http://www.fxsbwg.cn/wangluopeizi/796.html
  • 上一篇:股票配资财牛汇在线配资开户:大盘弱势回调 中 下一篇:信诚中证500指数分级B净值上涨575% 请保持关注
  •